砖形图量化策略需求文档

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砖形图量化策略需求文档

Renko Chart Based Trading Strategy

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1. 策略概述

1.1 策略背景

• 本策略基于砖形图（Renko Chart） 构建，是一种非时间序列的价格图表。
• 策略在不到两年内回测实现超7万倍收益，具备高普适性（股票、外汇、加密货币等）。
• 核心优势：过滤市场噪声、捕捉关键价格行为、具备分形特性。

1.2 适用条件

• 适用品种：全品种（股票、外汇、加密货币等）。
• 适用资金规模：小资金（大资金容量有限）。
• 数据频率：推荐使用1分钟或更高频率的K线数据。

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2. 砖形图（Renko Chart）定义与设置

2.1 砖形图特点

• 每根K线高度固定，与时间无关，仅由价格变动触发。
• 包含开盘、最高、最低、收盘价，但仅当价格达到设定幅度时才生成新砖块。
• 颜色转换时（如上涨转下跌），砖块高度显示为两倍（实际是两块砖合并显示）。

2.2 砖块高度设置

• 推荐使用固定数值模式（Traditional模式），确保回测一致性。
• 避免使用ATR或百分比模式（会导致历史回测结果不稳定）。

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3. 交易逻辑与规则

3.1 入场条件

3.1.1 做多信号（04号形态：下降反转）

1. 出现连续下降砖块；
2. 出现反转砖块（颜色由灰转白）；
3. 反转砖块收盘价不超过布林带中轨；
4. 在反转砖块收盘时入场。

3.1.2 做空信号（03号形态：上升反转）

1. 出现连续上升砖块；
2. 出现反转砖块（颜色由白转灰）；
3. 反转砖块收盘价不低于布林带中轨；
4. 在反转砖块收盘时入场。

3.2 出场条件

3.2.1 止盈

• 多单：价格触及布林带上轨；
• 空单：价格触及布林带下轨。

3.2.2 止损

• 多单：设置在进场砖块前低位置；
• 空单：设置在进场砖块前高位置；
• 必须等待砖块收盘确认后才触发止损。

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4. 风险与优化要点

4.1 实盘问题

1. 信号延迟：TradingView策略脚本警报慢一根K线。
2. 价格误差：砖形图收盘价与实际成交价存在价差，尤其在止损时放大亏损。
3. 手续费敏感：高频交易需精确计算手续费影响。

4.2 优化建议

• 使用更高频率数据（如1秒K线）减小价差；
• 调整手续费至千分之一进行压力测试；
• 提升胜率至75%+以抵消价差损耗；
• 使用指标脚本替代策略脚本生成实时警报。

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5. 扩展研究方向

5.1 技术指标结合

• 成交量在砖形图中更清晰反映多空博弈；
• ATR、MACD等指标在砖形图中信号更可靠。

5.2 AI与分形特性

• 砖形图具备分形特性，参数不变下结果稳定；
• 使用机器学习识别砖块形态，降低模型复杂度。

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6. 自动化交易实现方案

6.1 方案对比

方案	描述	优缺点
自研代码	完全重构策略，脱离TradingView	可控性强，但开发成本高
标准K线中合成砖形图	在TradingView指标中计算砖块数据	灵活但计算复杂
砖形图+指标脚本警报	使用指标脚本生成信号，对接交易机器人	推荐方案，需调试警报格式

6.2 推荐方案：指标脚本警报

• 使用TradingView Pine Script编写指标脚本；
• 生成实时信号，避免K线延迟；
• 适配多数交易机器人（需定制解析逻辑）。

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7. 回测与实盘注意事项

7.1 回测设置

• 砖块高度：固定数值（如0.002）；
• 数据频率：1分钟；
• 手续费：建议设置为千分之一（包含价差损耗）；
• 时间范围：2023年4月 - 2025年1月（示例）。

7.2 实盘调试

• 验证信号与机器人对接的稳定性；
• 监控价差和滑点对止损订单的影响；
• 逐步放大资金观察策略容量。

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8. 附录

8.1 参考形态

• 03号形态：上升反转 → 做空
• 04号形态：下降反转 → 做多
• 其他形态（双顶、双底、头肩等）可进一步研究。

8.2 资源链接

• TradingView砖形图设置教程；
• 砖形图指标脚本示例（可后续提供）。