砖形图量化策略需求文档
Renko Chart Based Trading Strategy
1. 策略概述
1.1 策略背景
- 本策略基于砖形图(Renko Chart) 构建,是一种非时间序列的价格图表。
- 策略在不到两年内回测实现超7万倍收益,具备高普适性(股票、外汇、加密货币等)。
- 核心优势:过滤市场噪声、捕捉关键价格行为、具备分形特性。
1.2 适用条件
- 适用品种:全品种(股票、外汇、加密货币等)。
- 适用资金规模:小资金(大资金容量有限)。
- 数据频率:推荐使用1分钟或更高频率的K线数据。
2. 砖形图(Renko Chart)定义与设置
2.1 砖形图特点
- 每根K线高度固定,与时间无关,仅由价格变动触发。
- 包含开盘、最高、最低、收盘价,但仅当价格达到设定幅度时才生成新砖块。
- 颜色转换时(如上涨转下跌),砖块高度显示为两倍(实际是两块砖合并显示)。
2.2 砖块高度设置
- 推荐使用固定数值模式(Traditional模式),确保回测一致性。
- 避免使用ATR或百分比模式(会导致历史回测结果不稳定)。
3. 交易逻辑与规则
3.1 入场条件
3.1.1 做多信号(04号形态:下降反转)
- 出现连续下降砖块;
- 出现反转砖块(颜色由灰转白);
- 反转砖块收盘价不超过布林带中轨;
- 在反转砖块收盘时入场。
3.1.2 做空信号(03号形态:上升反转)
- 出现连续上升砖块;
- 出现反转砖块(颜色由白转灰);
- 反转砖块收盘价不低于布林带中轨;
- 在反转砖块收盘时入场。
3.2 出场条件
3.2.1 止盈
- 多单:价格触及布林带上轨;
- 空单:价格触及布林带下轨。
3.2.2 止损
- 多单:设置在进场砖块前低位置;
- 空单:设置在进场砖块前高位置;
- 必须等待砖块收盘确认后才触发止损。
4. 风险与优化要点
4.1 实盘问题
- 信号延迟:TradingView策略脚本警报慢一根K线。
- 价格误差:砖形图收盘价与实际成交价存在价差,尤其在止损时放大亏损。
- 手续费敏感:高频交易需精确计算手续费影响。
4.2 优化建议
- 使用更高频率数据(如1秒K线)减小价差;
- 调整手续费至千分之一进行压力测试;
- 提升胜率至75%+以抵消价差损耗;
- 使用指标脚本替代策略脚本生成实时警报。
5. 扩展研究方向
5.1 技术指标结合
- 成交量在砖形图中更清晰反映多空博弈;
- ATR、MACD等指标在砖形图中信号更可靠。
5.2 AI与分形特性
- 砖形图具备分形特性,参数不变下结果稳定;
- 使用机器学习识别砖块形态,降低模型复杂度。
6. 自动化交易实现方案
6.1 方案对比
方案 |
描述 |
优缺点 |
自研代码 |
完全重构策略,脱离TradingView |
可控性强,但开发成本高 |
标准K线中合成砖形图 |
在TradingView指标中计算砖块数据 |
灵活但计算复杂 |
砖形图+指标脚本警报 |
使用指标脚本生成信号,对接交易机器人 |
推荐方案,需调试警报格式 |
6.2 推荐方案:指标脚本警报
- 使用TradingView Pine Script编写指标脚本;
- 生成实时信号,避免K线延迟;
- 适配多数交易机器人(需定制解析逻辑)。
7. 回测与实盘注意事项
7.1 回测设置
- 砖块高度:固定数值(如0.002);
- 数据频率:1分钟;
- 手续费:建议设置为千分之一(包含价差损耗);
- 时间范围:2023年4月 - 2025年1月(示例)。
7.2 实盘调试
- 验证信号与机器人对接的稳定性;
- 监控价差和滑点对止损订单的影响;
- 逐步放大资金观察策略容量。
8. 附录
8.1 参考形态
- 03号形态:上升反转 → 做空
- 04号形态:下降反转 → 做多
- 其他形态(双顶、双底、头肩等)可进一步研究。
8.2 资源链接
- TradingView砖形图设置教程;
- 砖形图指标脚本示例(可后续提供)。
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